Lanzado en octubre de 2001, este cuarto álbum de DMX debutó en el número uno del Billboard 200, continuando su racha de éxitos. Grabado en un período de reflexión personal para DMX, el disco aborda temas más oscuros y espirituales. Recibió críticas mixtas, pero fue un éxito comercial, vendiendo más de 400,000 copias en su primera semana.
El sonido del álbum es más sombrío y experimental, con influencias de rock y soul. Canciones como 'Who We Be' y 'We Right Here' mantienen la energía agresiva, mientras que 'I Miss You' y 'Bloodline' muestran una vulnerabilidad emocional. La producción de Just Blaze en 'Who We Be' es particularmente destacada.
Aunque no alcanzó el mismo nivel de aclamación que sus trabajos anteriores, 'The Great Depression' es un álbum importante en la carrera de DMX. Su legado incluye ser un reflejo de su lucha personal y su fe, y sigue siendo valorado por los fanáticos por su honestidad y profundidad lírica.