Lanzado en 2006, 'Sonny, Please' fue el primer álbum de Rollins en su propio sello Doxy Records, marcando un hito en su independencia artística. Grabado con un cuarteto que incluía a Clifton Anderson (trombón), Bob Cranshaw (bajo) y Steve Jordan (batería), además de invitados como el guitarrista Bobby Broom. La crítica lo aclamó como un regreso a la forma, con una energía juvenil y una creatividad desbordante.
El sonido del álbum es robusto y directo, con Rollins liderando con su saxofón tenor en primer plano. Canciones destacadas incluyen la title track 'Sonny, Please', un blues rápido y divertido, y 'Stairway to the Stars', una balada que muestra su lado más tierno. 'Remembering Tommy' y 'Serenade' son tributos a sus colegas, mientras que 'Some Enchanted Evening' es una reinterpretación magistral de un clásico.
Ganador del Grammy al Mejor Solo de Jazz Instrumental por 'Sonny, Please', el álbum consolidó su legado como uno de los grandes del jazz. Su impacto fue renovar el interés en su música entre nuevas generaciones. 'Sonny, Please' es un testimonio de su vitalidad artística a los 75 años, demostrando que el jazz sigue siendo un lenguaje vivo en sus manos.