En 2003, Cyndi Lauper sorprendió a todos con 'At Last', un disco de versiones de standards del jazz y el pop clásico. El título hace referencia a la famosa canción de Etta James, que Cyndi versiona. Grabado en Nueva York y Los Ángeles, con arreglos orquestales y músicos de jazz, el disco muestra la faceta más tradicional de Cyndi, demostrando su versatilidad como cantante. Las sesiones fueron elegantes y emotivas.
El sonido de 'At Last' es jazz, pop clásico y baladas, con arreglos de cuerdas y metales. 'At Last' (cover de Etta James) es una versión conmovedora, a la altura del original. 'Walk On By' (cover de Dionne Warwick) es un tema pop. 'Stay' (cover de Maurice Williams) es una balada doo-wop. 'Unchained Melody' (cover de The Righteous Brothers) es otra balada. La producción es cuidada y elegante.
El impacto de 'At Last' fue positivo, llegando al número 26 del Billboard, y la crítica elogió la interpretación de Cyndi. Con el tiempo, es considerado un disco de versiones respetuoso y bello. Su legado es el de un 'al fin', una reina del pop que también puede reinar en el jazz.