Lançado em outubro de 2001, este quarto álbum de DMX estreou em primeiro lugar na Billboard 200, continuando sua sequência de sucessos. Gravado durante um período de reflexão pessoal para DMX, o disco aborda temas mais sombrios e espirituais. Recebeu críticas mistas, mas foi um sucesso comercial, vendendo mais de 400.000 cópias na primeira semana.
O som do álbum é mais sombrio e experimental, com influências de rock e soul. Músicas como 'Who We Be' e 'We Right Here' mantêm a energia agressiva, enquanto 'I Miss You' e 'Bloodline' mostram vulnerabilidade emocional. A produção de Just Blaze em 'Who We Be' é particularmente notável.
Embora não tenha alcançado o mesmo nível de aclamação que seus trabalhos anteriores, 'The Great Depression' é um álbum importante na carreira de DMX. Seu legado inclui ser um reflexo de suas lutas pessoais e sua fé, e continua sendo valorizado pelos fãs por sua honestidade e profundidade lírica.