Lançado em 2006, 'Sonny, Please' foi o primeiro álbum de Rollins em seu próprio selo Doxy Records, marcando um marco em sua independência artística. Gravado com um quarteto que incluía Clifton Anderson (trombone), Bob Cranshaw (baixo) e Steve Jordan (bateria), além de convidados como o guitarrista Bobby Broom. A crítica o aclamou como um retorno à forma, com energia juvenil e criatividade transbordante.
O som do álbum é robusto e direto, com Rollins liderando com seu saxofone tenor em primeiro plano. Faixas destacadas incluem a faixa-título 'Sonny, Please', um blues rápido e divertido, e 'Stairway to the Stars', uma balada que mostra seu lado mais terno. 'Remembering Tommy' e 'Serenade' são tributos a seus colegas, enquanto 'Some Enchanted Evening' é uma reinterpretação magistral de um clássico.
Vencedor do Grammy de Melhor Solo Instrumental de Jazz por 'Sonny, Please', o álbum consolidou seu legado como um dos grandes do jazz. Seu impacto foi renovar o interesse em sua música entre novas gerações. 'Sonny, Please' é um testemunho de sua vitalidade artística aos 75 anos, demonstrando que o jazz continua sendo uma linguagem viva em suas mãos.